Методика КриптоАтласа — источник, формулы и границы

Контракт

Один снимок → 500 строгих структур данных → 500 самостоятельных HTML-страниц.

Текущий выпуск состоит из десяти линейных USDT-рынков с наибольшим медианным дневным оборотом на доступном окне. Стабильные монеты, токены с встроенным плечом и традиционные классы активов исключаются до расчётов.

Источник

Код запрашивает у биржи публичные данные об инструментах, тикерах, дневных свечах, ставках финансирования, открытом интересе и стакане. Сетевой сбой, неполная история или отсутствующая сторона стакана останавливают сборку — старые или выдуманные числа не подставляются.

Пять семейств

Корреляции

Сравниваем дневные доходности, чувствительность и устойчивость связи на одинаковых временных окнах.

Совпадения

Считаем, как часто резкие движения и глубокие просадки двух рынков приходились на одни и те же даты.

Расхождения

Измеряем относительную доходность и отклонение отношения цен от собственной истории.

Волатильность

Сопоставляем ширину движений, ставки финансирования и открытый интерес без обещаний о будущем.

Ритмы

Проверяем, кто реагировал раньше, как менялся оборот и насколько свободно рынок пропускал объём.

Версии расчётов

arithmetic-mean-funding/v1
best-bid-ask-spread/v1
close-to-close-relative-return/v1
close-to-close-return/v1
empirical-percentile/v1
endpoint-to-endpoint-change/v1
high-low-range-median/v1
joint-negative-return-frequency/v1
lagged-pearson-log-returns/v1
log-price-ratio-zscore/v1
ols-beta-log-returns/v1
orderbook-level-notional-sum/v1
peak-to-trough-drawdown/v1
pearson-log-returns/v1
pearson-log-turnover-changes/v1
realized-log-return-volatility/v1
two-sigma-jump-cooccurrence/v1
two-sigma-jump-count/v1

Что этот корпус не обещает

Корреляция не доказывает причинность, редкое совпадение не становится торговым сигналом, а историческая волатильность не гарантирует будущую. Страницы описывают один снимок и обновляются новым снимком, а не ручной правкой числа.